加拿大卡尔加里大学数学金融ACSC 515 课程概述

加拿大卡尔加里大学数学金融ACSC 515 课程内容涵盖了精算师协会的大部分衍生品市场主题，下面小编给大家介绍以下课程具体内容。

一、卡尔加里大学数学金融ACSC 515 课程大纲

1.衍生品导论

2.期货和期权简介

3.保险、项圈和其他策略

4.风险管理概论

5.金融远期与期货

6.奇偶校验和其他期权关系

7.二项期权定价:基本概念

8.二项期权定价:选题

9.布莱克-斯科尔斯公式

10.做市和三角套期保值

11.奇异的选择

12.对数正态分布

13.蒙特卡洛估价

14.布朗运动与伊藤引理

15.布莱克-斯科尔斯-默顿方程

16.利率和债券衍生工具

二、卡尔加里大学数学金融ACSC 515 课程学习目标

1. 描述一项资产的多头(或空头)头寸的含义。

2. 给出各种衍生证券的定义，如期权(美国和欧洲)、远期、期货和掉期，以及更复杂的期权头寸，如无担保/有补看涨期权和看跌期权，并描述它们如何在对冲和投资策略中使用。

3.使用看跌-看涨平价来确定欧洲看跌期权和看涨期权之间的价格关系选项。

4. 识别衍生品定价错误时的套利机会，并描述如何利用这些机会。

5. 写下布莱克-斯科尔斯期权定价公式，并描述公式中出现的各种术语的含义和背后的建模假设公式。

6. 使用数值方法如蒙特卡洛模拟和二叉树计算期权位置的值，并描述这种计算中的误差来源。

7. 解释奇异期权的特征，如亚洲期权、障碍期权和复合期权等。

8. 描述和解释希腊期权及其在风险管理背景下的应用。

9.描述扩散过程的性质(即简单布朗运动)，并使用伊藤引理变换和求解一些随机微分方程。

以上就是加拿大卡尔加里大学数学金融ACSC 515 课程所有内容，希望这篇文章对同学有帮助。需要课程辅导的同学可以联系我们的顾问老师，进一步沟通交流。

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